Uchwałą Nr 71/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził zmiany standardów kontraktów terminowych na indeks WIG20, kontraktów terminowych na indeks mWIG40 oraz opcji na indeks WIG20. Zgodnie z uchwałą zmianie ulega sposób obliczania ostatecznego kursu rozliczeniowego ww. istrumentów. Od dnia wejścia uchwały w życie ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia instrumentu pochodnego jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości instrumentu bazowego w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz jego wartości ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.
Zmiany dotyczą wszystkich wprowadzonych do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na indeks WIG20, kontraktów terminowych na indeks mWIG40 oraz opcji na indeks WIG20.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od jej podania do publicznej wiadomości.
