Systemy transakcyjne - w niniejszym materiale edukacyjnym m.in.: początki systemów transakcyjnych, skomputeryzowana AT, rodzaje systemów transakcyjnych, nnarzędzia i wskaźniki używane w systemach komputerowych, systemy: podążające za trendem, przeciwtrendowe, oparte na formacjach świecowych i oscylatorach wraz z przykładami i analizą wyników, zalety i wady "automatów" oraz praktyczne wskazówki w konstruowaniu systemów.
Początki systemów transakcyjnych
Welles Wilder w 1978 r. opublikował książkę „New concepts in Technical Trading Systems”, która stała się przełomową i stanowi dzisiaj jeden z fundamentów analizy technicznej. Opublikował w niej oryginalne teorie, które obecnie znajdują szerokie zastosowanie w konstruowaniu systemów transakcyjnych. Najczęściej stosowane wskaźniki autorstwa Wildera to:
- RSI (RelativeStrengthIndex)
- ATR (AverageTrueRange)
- ADX (AverageDirectionalIndex)
- średnie paraboliczne (SAR)
- wskaźniki zmienności
Skomputeryzowane AT
Automatyczny system transakcyjny można przedstawić najogólniej jako zbiór określonych reguł tworzących algorytm. Komputer zgodnie z nim decyduje o kupnie lub sprzedaży określonego instrumentu. Skomputeryzowana AT jest bardziej obiektywna od klasycznej analizy wykresów. Generuje dokładne sygnały bez możliwości nadinterpretacji, jednak emocje i tak się pojawiają! (np. zmiana parametrów po kilku stratach). Można się spierać czy formacja na wykresie to głowa i ramiona, ale nie ma argumentu, który podważyłby przebicie przez MACD poziomu zero czy przecięcie SMA15 i SMA45.
Konstruując system należy odpowiedzieć na następujące pytania:
